"關"是指山海關，"寧"指寧遠，山海關、寧遠、錦州等遼土是大明抵禦後金的重要防線，孫承宗力主"以遼人守遼土，以遼土養遼人"。因此在歸附的遼民中精選身體強壯者充實軍隊，同時大力栽培祖大壽、滿桂、趙率教等一大批遼將。
明末三大軍分別爲:關寧鐵騎--祖大壽;秦兵--孫傳庭;天雄軍--盧象升。其名稱是後人所加。
關寧鐵騎是中國歷史上有名的精銳部隊，是歷代騎兵中的強悍軍隊之一。關寧鐵騎與三國曹魏的騎兵方隊;漢武帝的重裝騎兵;唐太宗李世民的"玄皁騎兵";岳飛的"背嵬軍"，共同記載於歷史典籍。明朝的多種書籍中記載了關寧鐵騎的作戰歷程;《明季北略》中明文提到，三桂手下有"關寧鐵騎"數千，皆敢戰，建州爲之懼。關寧鐵騎全部使用當時最先進之三眼神銃，極爲強悍。這種武器全身帶刺，即可遠戰，也可近戰當狼牙棒使。
翻閱的史籍中，吳偉業在清順治九年成書的《綏寇紀略》中明文使用"關寧鐵騎"這四個字。但是依據當時的輿論傾向，"關寧鐵騎"不大可能是指袁崇煥訓練的騎兵，而有可能是戚繼光抗倭之兵中的一個分支。袁崇煥當時有"投敵叛國"之嫌，直到清朝乾隆四十九年(1784年)，清人根據《清太宗實錄》編寫《明史》時，乾隆下詔爲袁崇煥翻案，而這時已經是150年後了。而《綏寇紀略》成書於順治九年，此外《 太宗實錄 》六十八卷，吳偉業本人沒有參與《 太宗實錄 》的編纂，不可能有機會提前知道內幕，所以他本人不會冒天下之大不韙，而爲***歌功頌德。
根據《綏寇紀略》明確指出所謂"關寧鐵騎"指的就是祖大壽的家將入關所帶的軍隊。 祖寬(胡人，見明史)是祖大壽的家僕，祖大樂是祖大壽的堂弟。此兩人攜家將部隊入關清繳農民軍。
根據《明季北略》明確記載祖大壽組織家丁，形成一支善戰的部隊。《明季北略》明確給出了關寧鐵騎的定義:"鐵騎者，山北近河北、山西、遼陽人，俱控弦習戰之士。"可見家丁中的來路是比較複雜的，多是弓騎的戰士。
同時《明季北略》裏說吳三桂也有一支"關寧鐵騎"。考慮祖大壽與吳三桂的關係(祖大壽是吳三桂的舅舅，吳三桂之父吳襄是祖大壽的部下)，這是同一支部隊。談遷的《國槯》參考了《綏寇紀略》等書，這裏談遷稱之爲"關遼鐵騎"，同樣指出是漢人組成。
《明史》中介紹遼東將領尤世威中，也有這麼一段:"七年命偕寧遠總兵官吳襄馳援宣府。坐擁兵不進，褫職論戍。未行，會流賊躪河南，詔世威充爲事官，與副將張外嘉統關門鐵騎五千往剿。"與《綏寇紀略》《明季北略》，經查詢史料確定，此爲楊嗣昌崇禎四年任山永巡撫時在山海關所編練的關門鐵騎營。與傳聞中的關寧鐵騎無關。
所謂鐵騎，不外乎兩種解釋:1 披掛鐵甲的戰馬的騎兵，2 借指精銳的騎兵。因祖大壽和吳三桂的兵屬於關寧軍，才稱其爲"關寧鐵騎"。 這與傳聞中的鐵血軍團沒什麼關係，可證傳聞爲假。
根據《明檔》記載，崇禎元年三月前後，有約十萬衆蒙古部落歸順明廷，被時任遼撫安置在錦州附近，遼鎮將領即從中招募大批精壯善戰之夷人充做家丁，時錦州總兵祖大壽更直接將部分蒙古人整編爲降夷左右營，以蒙古部落首領爲將，成爲了祖大壽直屬指揮的一直精銳軍隊，人數約三千人左右。
關寧鐵騎也並非袁崇煥所編練，袁崇煥被任命薊遼督師是崇禎元年四月，七月入都見皇帝，後面一直忙着平兵變，策劃殺毛文龍，然後就是己巳之變被捕下獄。短短一年多時間並未來得及對關寧軍做出變動。梁啓超《袁崇煥傳》與金庸所著《袁崇煥評傳》也均無關寧鐵騎的記載。
袁崇煥下獄後，祖大壽成爲了遼軍方面的軍事首腦，任遼鎮總兵官。從此，以祖大壽爲首的以降夷爲主要戰力的祖家軍跨上了主導明代遼東十數年的歷史舞臺。隨着崇禎八年，祖家軍的將領祖寬、祖大樂帶以降夷家丁爲主的部隊入關剿匪，祖家軍的善戰之名即在關內傳開，至崇禎九年，有人開始以"關寧鐵騎"稱呼祖大壽所領的以家丁爲主力的祖家軍。
吳三桂其父爲吳襄，與祖大壽是姻親關係，也屬於祖大壽軍事家族內的一員。當祖大壽於松錦之戰投降於皇太極後，吳三桂即成爲祖家軍在明朝遼軍方面的代表。其麾下三千家丁也成爲其所依賴的重要戰力。
綜上，歷史上真實的關寧鐵騎實爲祖大壽爲首，以家丁爲主要戰鬥力的一隻家族化的軍隊。因大淩河之戰與松錦之戰，祖氏家族大部降清，這隻軍隊也得以爲清廷所用，成爲了漢八旗的重要組成部分。
一戰成名：
明天啓七年5月，皇太極領着百戰精兵來到寧遠城下，在寧遠外圍紮下九座大營，形成了對寧遠的包圍之勢。剛剛登基不久的皇太極面對寧遠城，心情很是複雜。當年，父親努爾哈赤就是在這寧遠城下，被炮火轟成重傷，不治而亡。所以，皇太極這次有備而來，就是要打下寧遠，爲努爾哈赤報仇雪恨!
三聲號炮響起，數萬八旗騎兵如同決堤的洪水一般，直向寧遠城下衝去。戰鼓咚咚，馬刀閃閃，喊聲震天。
明軍還是延續以往的戰法，在城上用大炮轟擊。一排又一排的八旗兵在炮火中倒下去，人仰馬翻，血肉橫飛。皇太極面無表情，堅定地一揮手，八旗軍冒着炮火繼續衝擊。爲了這場勝利，他已經研究過明軍的戰法，他知道，只要衝過這片開闊地，一旦進入炮火的死角，就是八旗軍的天下了。
然而，隨後發生的事情把皇太極嚇愣了，也讓八旗軍的將領們驚呆了。大炮仍在城上轟擊，炮火硝煙中卻殺出一支幾萬人的馬隊，馬上士兵手持三眼鐵銃，離八旗軍百八十米就開始射擊，鉛彈如狂風般向八旗軍掃來。八旗軍還沒等明白過來，明軍已經衝到近前，把三眼鐵銃調過來，掄起如鐵錘似的槍把便向清兵頭上砸來。