說起霍去病，自爲侍中數年，甚得武帝寵愛。武帝見其爲人勇敢精於騎射，欲使他立功得受封爵。元朔六年春，武帝將伐匈奴，命合騎侯公孫敖爲中將軍，太僕公孫賀爲左將軍，翕侯趙信爲前將軍，衛尉蘇建爲右將軍，郎中令李廣爲後將軍，左內史李沮爲強弩將軍，分掌六師，皆歸大將軍衛青統率，剋日出師。又拜霍去病爲嫖姚校尉，使之獨領一隊，隨從衛青徵進。武帝恐霍去病初次臨陣不習兵事，或有疏失，遂密囑衛青挑選精壯兵士爲其部下。衛青奉命，率同諸將士由定襄出塞，適與匈奴兵相遇，迎頭痛擊，斬首約數千級。匈奴兵戰敗遁去，衛青亦收軍回駐定襄，休養士馬再行決戰。
過了月餘，衛青又遣諸將分道前進，深入敵境數百里，與匈奴連戰數次，漢兵連獲大勝。衛青會合諸將計點軍隊，無大損失，前將軍趙信本是匈奴小王，降漢封侯，自恃路境素熟踊躍直前；右將軍蘇建也不肯輕落人後，聯鑣繼進；霍去病少年好勝，自領壯士八百騎，獨成一隊獨走一方；餘衆也各率部曲尋斬胡虜。衛青在後駐紮，專等各路勝負再定行止。
不久諸將陸續還營，或獻上胡虜首級數百顆，或捕到虜卒數十人，或說是不見一敵未便深入，衛青將軍士一一點驗，也沒有什麼大損，惟有前將軍趙信、右將軍蘇建並其部下將士三千餘人尚未見到。更有嫖姚校尉霍去病帶領八百人也不知去向。衛青恐有疏虞，忙派諸將前去救應。過了一日一夜仍然沒有回報，衛青暗自喫驚，心想趙信、蘇建二人無關緊要，只有霍去病甚得主上寵愛，又是自己外甥，臨行之際主上曾再三囑咐，若有疏虞有何面目回見主上？
正憂慮間，一個渾身是血、盔歪甲斜的大將縱馬闖入漢營，一邊匍匐請罪，一邊痛哭不已。衛青瞧着乃是右將軍蘇建。讓人想不到的是，從前英姿勃發的蘇將軍，怎麼一轉眼間竟變成了這副模樣？
原來蘇建與趙信所部三千騎兵導航失靈，竟然遭遇了匈奴單于親率的大隊人馬。一番苦戰下來，衆寡不敵堪堪廢命。危急時刻，本就是匈奴人的趙信竟然帶着800族人從背後對漢軍下手。蘇建始料未及，只得孤身拼死突圍。
衛青召集軍正閎、長史安、議郎周霸等問道：“蘇建失軍，應如何處置？”周霸答道：“大將軍自出兵以來未曾斬將。今蘇建棄軍，可斬之以立威。”
閎、安二人齊聲道：“不可！不可！蘇建以寡敵衆，不隨趙信叛去，獨自拚死歸來，自明無貳，若將他斬首，以後將士偶然戰敗，只可棄甲降虜不敢再還了！”衛青便說道：“周議郎所言未合吾意，試想衛青奉令專閫不患無威，何必定斬屬將！就使有罪當斬，亦宜請命天子，我卻未便專擅呢。”軍吏齊聲稱善。於是將蘇建置入檻車遣人押送回京。
霍去病最後方到，提着一顆血淋淋的首級入營報功。這首級是何人？據說是單于大父行借若侯產。接着由部兵綁進三人，乃是匈奴相國、當戶，以及單于季父羅姑。這三人爲匈奴頭目，由霍去病活擒了來，此外斬首大約二千有餘。他自帶着八百壯士向北深入，一路不見胡虜，直走了好幾百裏才望見虜兵營帳，當即乘他不備馳殺過去。虜兵不意漢軍猝至，頓時潰亂，遂爲霍去病所乘，手刃渠魁一人，擒住頭目兩人，把虜營一力踏破，然後回營報功。
趙信敗降匈奴，匈奴主軍臣單于已經病死，弟弟伊稚斜單于自立。聽說趙信來降，立即召入好言撫慰，面授爲自次王，並將姐姐嫁給他爲妻。趙信當然感激，且本來是個胡人，重歸故國，樂得替他設策。
到了元狩二年春，武帝拜霍去病爲驃騎將軍，率領馬隊萬人往伐匈奴。霍去病兵出隴西長驅直入，過焉耆山千餘里，捕斬敵人八千餘，獲休屠王子，收取休屠王祭天金人，奏凱回京。武帝封去病二千戶。是年夏日，霍去病復與合騎侯公孫敖各率數萬人，由北地分路進兵，約期會合。霍去病渡過居延澤，攻入祁連山，斬首三萬餘級，生降二千五百餘人，全師而還。
匈奴連遭漢兵剿殺，欲圖報復，遂遣兵侵犯代郡、雁門。
武帝聞報，又使李廣、張賽率兵出右北平，往攻匈奴左賢王。
李廣領兵四千，張賽領兵一萬，分兩道前進。左賢王聽說漢兵將到，親率四萬騎來迎，適與李廣相遇。左賢王望見漢兵甚少，揮騎圍之，李广部下將士人人恐懼。李廣欲安衆心，乃命其少子李敢先行奪圍殺敵。李敢奉了父命挺身徑往，左持長槊右執短刀，躍馬陷陣，兩手挑撥，殺開一條血路，穿通敵圍，復從原路殺回，仍至李廣前，手下壯士不過傷亡三五人，餘皆無恙。頗有父風。軍士本來惶懼，見李敢出入自如，卻也膽壯起來，且聞李敢回報說：“胡虜容易抵敵，不足爲慮。”於是衆心益安。
李廣指揮兵士布成圓陣，皆面向外。胡兵不敢進逼，但用強弓四射，箭如飛蝗。李廣軍雖然鎮定，究竟避不過箭鏃，多半傷亡。李廣令士卒返射，斃敵數千。
李廣見己箭將盡，乃命軍士張滿弓弦，勿得輕發。自用有名的大黃箭專射敵將，每一發矢無不奇中，接連射斃數人。胡兵久畏李廣善射，不敢迫近。這時天色漸晚，李廣軍不堪疲乏，個個面無人色，獨李廣抖擻精神力持不懈。俟至天明，兩軍重行交戰。李广部下死亡漸盡，勢在危急，卻值張騫大隊前來接應。左賢王見漢軍來了救兵，立即收軍退去。張騫因士卒遠來疲倦，不敢往追，只將李廣及敗殘兵士救出，引兵回國。
那驃騎將軍霍去病與公孫敖馳出塞外，中途相失，自引部曲急進，渡居延澤，過小月氐，至祁連山，一路順風勢如破竹，斬首三萬級，虜獲尤多，方纔凱旋。武帝敘功罰罪，分別定論，李廣用寡敵衆，兵死過半，功罪相抵，僅得免罰。張騫公孫敖延誤軍期，應坐死罪，贖爲庶人。霍去病三次大捷功高無與，復加封五千戶，部下偏將趙破奴等皆得侯封。
此次四將出師，獨霍去病一人立功。原來霍去病所部將士都是經過選取的精銳者，所以每戰必勝。但霍去病也比他人膽大，敢於深入，每次赴敵常領精兵先行，大隊隨後繼進，所向無敵。胡兒爲作歌謠雲：“亡我祁連山，使我六畜不蕃息！失我焉支山，使我婦女無顏色。”這種歌謠傳入內地，霍去病聲威益盛。武帝嘗令去病學習孫吳兵法，霍去病道：“爲將但看方略何如，不必學古兵法。”武帝又爲去病修建第宅完工，命其自往觀看，去病道：“匈奴未滅，何以家爲。”這數語頗見忠勇，爲他人所未及。武帝益加寵愛，