爲了軟化、拉攏張騫，打消其出使月氏的念頭，軍臣單于進行了種種威逼利誘，但均未達到目的。張騫“不辱君命”、“持漢節不失”，始終沒有忘記漢武帝交給自己的神聖使命，在匈奴一直留居了十年之久。張騫的性格得到匈奴單于的肯定，並將匈奴一位美麗的女子嫁與張騫，這個女子在張騫十多年的匈奴生活中給了他巨大的溫暖。
前129年，匈奴監視漸有鬆弛，張騫趁匈奴人不備帶領妻兒與隨從逃出了匈奴人的控制區。由於匆匆出逃，物資準備又不足。張騫一行風餐露宿，備嘗艱辛。大戈壁灘上，飛沙走石熱浪滾滾;蔥嶺高如屋脊，冰雪皚皚寒風刺骨。沿途人煙稀少，水源奇缺。乾糧吃盡了，就靠善射的堂邑父射殺禽獸聊以充飢。不少隨從因飢渴倒斃途中。張騫到達大宛後，向大宛國王說明了自己出使月氏的使命和沿途種種遭遇，希望大宛能派人相送，並表示如能返回漢朝，一定奏明漢皇送他很多財物酬謝。大宛王早就風聞東方漢朝的富庶，很想與漢朝通使往來，但苦於匈奴的阻礙未能實現。漢使的意外到來使他非常高興，張騫的一席話更使他動心，於是滿口答應了張騫的要求，熱情款待後，派嚮導和譯員將張騫等人送到康居，康居王又遣人將他們送到大月氏。
不料，這時的大月氏人由於新的國土十分肥沃，物產豐富，並且距匈奴和烏孫很遠，外敵寇擾的危險已大大減少，就改變了態度。當張騫向他們提出建議時，他們已無意向匈奴復仇了。而且他們認爲漢朝離月氏太遠，如果聯合攻擊匈奴，遇到危險恐難以相助。張騫等人在月氏逗留了一年多，始終未能說服月氏人與漢朝聯盟夾擊匈奴。在此期間，張騫曾越過嬀水南下，抵達大夏的藍氏城。直到元朔元年才動身返國。到達長安的時候，張騫一行只剩下堂邑父、自己和自己心愛的女人。張騫的迴歸，給漢武帝帶來了無數的驚喜，特封張騫爲太中大夫，授堂邑父爲“奉使君”，以表彰他們的功績。看到自己的丈夫終於完成了自己的心願，張妻也感到莫大的榮幸。但是在張騫歸來的第二年，他的這位匈奴妻子卻去世了。她雖然遠離家鄉，但是卻在丈夫的內心留下了不可磨滅的印記。
卻說匈奴西偏有一烏孫國，向爲匈奴役屬。當時烏孫國王叫作昆莫。昆莫父難兜靡爲月氐所殺，昆莫尚幼，由遺臣布竊負而逃，途次往尋食物，把昆莫藏匿草間，狼爲之乳，烏爲之哺，布知道他不是凡人，乃投奔匈奴。到了昆莫長成，匈奴已攻破月氐，斬月氐王，月氐餘衆西走，據塞種地。昆莫乘間復仇，借得匈奴部衆再將月氐餘衆擊走。月氐徙往大夏，改建大月氐國。所有故土都被昆莫佔住，昆莫仍然自號爲烏孫國，牧馬招兵漸漸強盛，不願再事匈奴。匈奴剛與漢連年交戰，無暇西顧，及爲衛、霍兩軍所敗，匈奴更加勢不如前，不但烏孫國，就是西域一帶，前時奉匈奴爲共主，至此也都解體，各有異心。武帝探聞此事，又命張騫爲中郎將西行。張騫入朝獻議道：“陛下遣臣西往，最好是先結烏孫王，招居前渾邪王故地，令斷匈奴右臂，且與之和親，則烏孫以西等國必聞風歸命，盡爲外臣了。”武帝專好虛名，但教夷人稱臣，無論子女玉帛都在所不惜。因此令張騫率衆三百人，馬六百匹，牛羊萬頭，金帛數千鉅萬齎往烏孫。烏孫王昆莫出來接見，張騫傳達武帝之命賜予各物，昆莫坐受不拜。張騫見其如此傲慢心中大慚，乃對昆莫說：“天子遠遣使者賜王多物，王若不肯拜受，則請將各物帶還。”昆莫貪得漢物，方纔拜了兩拜。
卻說有個河南新野人名叫暴利長，犯罪充邊，一日偶從渥窪水邊經過，遠遠望見一羣野馬來到河下飲水。暴利長注目觀看，內中有一馬生得雄姿逸態矯健異常。暴利長從來不曾見過此馬。心想若是將他獻於天子，定蒙賞鑑，不只免罪且可邀賞。暴利長正在沉思，只見此馬飲畢飛馳而去，其疾如風，衆馬都趕它不上，暴利長悵望良久方纔歸去。
到了次日，暴利長照常在田中做工，回想昨日所見心中不捨，於是又來到河邊等候，希望再與此馬相遇。不消片刻，果見此馬又隨同羣馬到來，一連候了數日都是如此。暴利長忽然悟到一法，塑起一個泥人與自己身材相似，舁置水旁，並將絡頭絆索放入泥人手中讓它持着。羣馬到來望見泥人且前且卻，但因泥人毫無舉動，便仍到原處飲水，徐徐引去。暴利長乃將泥人搬去，自己裝做泥人模樣，手持絡頭絆索呆立水濱。羣馬怎知暴利長詭計？仍到原處飲水。暴利長手足未動，眼光卻覷定那匹好馬，待它飲水之際飛步上前，先將絆索絆住後腳，那馬出其不意吃了一驚，轉過頭來便走，這時羣馬也都驚散。暴利長死命執定絆索，任從那馬拖在地上亂滾，只是不放。那馬被絆索勒住後足不能狂奔。諸人見暴利長得手後急忙趕到，七手八腳套上絡頭，，好不容易纔將此馬制伏，歡歡喜喜牽了回來。
暴利長決定將它獻與天子。又想道：“我若據實說出來由，不過是匹野馬有何奇特，必須誇大其辭才顯得它是神異之物。暴利長遂向地方官報告，說此馬產在渥窪水中，不時上岸喫草被他看見，設法捕獲後奉獻天子。地方官據情奏聞武帝，並派人送馬來京。武帝性好良馬，見此馬果然神駿信以爲實，遂命收在御廄好生餵養。此馬生得膘肥體大，日行千里夜跑八百。人們都說它是傳說中的天馬。後人有詩讚曰：
沙山神池有渥窪，
九天落下一月牙。
若等草綠三千次，
渥窪池中出天馬。
暴利長擒馬有功自然免罪，另外還得到不少好處。